当对方说脑袋痛时，可以采取以下方式回复：

表达关心：询问对方脑袋痛的原因，是否因为太累了、没有休息好还是其他原因。同时，可以提醒对方及时就医，以确保身体健康。

提供帮助：如果对方需要帮助，可以提供一些实际的帮助，比如送对方去医院、买药或者是给对方提供一些缓解头痛的方法，如按摩、热敷等。

给予安慰：告诉对方不要太担心，头痛只是暂时的，可以尝试放松心情、休息一下，头痛会逐渐缓解。同时，可以给对方发一些安慰的话语，如拥抱、笑脸等。

总之，当对方说脑袋痛时，要表达出自己的关心和温暖，让对方感受到自己的支持。